金融资产组合中的投资型寿险需求分析 毕泗锋　著 中国金融出版社，【正版保证】 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云

本书从金融资产组合的视角，在连续时间动态模型框架下，研究了投资型寿险需求的规律。在Yaari（1965）、Richard（1975）、Ye（2003）、Merton（1969，1971）等模型的基础上，本书将生命的不确定性特征与金融资产选择问题连接在一起，构建了一个分析投资型寿险需求的理论分析框架。以往研究投资资产选择问题的文献，可能因为研究的目的不同，往往忽略了两个重要事实：一是人的寿命不确定，二是投资型寿险也是一种重要的投资资产选择形式。因此，这些模型难以处理寿险需求尤其是投资型寿险需求的问题。

符号说明

1　导言

　1.1　研究的理论价值与现实意义

　　1.1.1　理论价值

　　1.1.2　现实意义

　1.2　有关概念的界定

　　1.2.1　纯消费型寿险

　　1.2.2　投资型寿险

　1.3　本书的研究思路和结构安排

　　1.3.1　研究思路

　　1.3.2　结构安排

　1.4　研究方法

　1.5　本书的创新点

2　文献综述

　2.1　非金融资产组合视角的保险需求研究

　2.2　金融资产组合中的保险需求研究

　　2.2.1　静态模型与两期模型

　　2.2.2　离散时间模型

　　2.2.3　连续时问模型

　2.3　保险需求的实证研究

　　2.3.1　国外从非金融资产组合视角进行的寿险需求研究

　　2.3.2　国外从金融资产组合视角进行的寿险需求研究

　　2.3.3　保险需求的相关研究

3　寿险需求的基础理论模型

　3.1　引言

　3.2　模型的基本假设

　　3.2.1　个体死亡与生存概率的描述

　　3.2.2　财富的动态变化

　　3.2.3　目标效用函数

　　3.2.4　值函数

　3.3　均衡解的计算

　3.4　均衡保费的讨论

　　3.4.1　时间贴现因子

　　3.4.2　风险厌恶

　　3.4.3　市场利率

　　3.4.4　死亡率

　　3.4.5　初始财富

　3.5　数值模拟分析

　　3.5.1　数值模拟的几点说明

　　3.5.2　数值模拟的结果及解释

　3.6　投保与消费行为的分析

　3.7　本章小结

4　投资型寿险需求的理论模型

5　引入股票的投资型寿险需求理论模型

6　研究结论与展望

参考文献

后记

    毕泗锋，1977年生，山东莱芜人，现为山东财政学院讲师、经济学博士、《经济评论》杂志匿名审稿人，主要研究方向为金融与保险。近年来，在《数量经济技术经济研究》、《经济评论》、《财经科学》、《上海保险》等期刊上发表多篇学术论文。

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书籍介绍

《金融资产组合中的投资型寿险需求分析》从金融资产组合的视角，在连续时间动态模型框架下，研究了投资型寿险需求的规律。在Yaari（1965）、Richard（1975）、Ye（2003）、Merton（1969，1971）等模型的基础上，《金融资产组合中的投资型寿险需求分析》将生命的不确定性特征与金融资产选择问题连接在一起，构建了一个分析投资型寿险需求的理论分析框架。以往研究投资资产选择问题的文献，可能因为研究的目的不同，往往忽略了两个重要事实：一是人的寿命不确定，二是投资型寿险也是一种重要的投资资产选择形式。因此，这些模型难以处理寿险需求尤其是投资型寿险需求的问题。