保险公司风险建模与资金管理 关国卉 著 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云

在“偿二代”风险监管体系的背景下，以风险为导向的保险资金监督和管理越来越重要，保险公司进行资金管理时，需要有效的度量并管理潜在的各类风险，以保障自身的偿付能力。《保险公司风险建模与资金管理》系统地针对非寿险公司和寿险公司建立精算模型，并引入市场上的各类风险（利率风险、通货膨胀风险、波动率风险等），研究其资产配置方案。采用随机分析、变分法、鞅方法等金融保险中的数学工具，《保险公司风险建模与资金管理》得到了相关问题的很优解和保险公司的很优资产配置方案，同时，基于蒙特卡罗数值模拟，针对性地给出了参数环境变化对其很优策略的影响，《保险公司风险建模与资金管理》的结果对“偿二代”下以风险为导向的保险资金管理具有重要的借鉴和指导意义。

第1章绪论1

1.1保险资金管理风险1

1.2保险资金管理现状4

1.3保险资金管理意义6

第2章基本模型和方法介绍9

2.1保险公司风险模型9

2.2市场风险模型12

2.3风险指标18

2.4金融很优投资问题方法19

第3章非寿险公司优化模型27

3.1非寿险公司资金管理背景和意义27

3.2研究现状和文献综述29

3.3模型和方法简介33

第4章考虑随机利率和随机通货膨胀的非寿险模型40

4.1模型描述41

4.2优化目标和等价问题45

4.3H***方程与很优策略48

4.4数值分析51

4.5小结56

第5章考虑风险约束和通货膨胀风险的非寿险模型58

5.1模型描述59

5.2带VaR风险约束的优化问题61

5.3ES风险管理68

5.4数值分析71

5.5小结76

第6章考虑市场风险和模型风险下的非寿险模型77

6.1风险模型78

6.2鲁棒很优问题81

6.3很优问题的解83

***数值分析88

6.5小结98

第7章寿险公司优化模型100

7.1寿险公司资金管理背景和意义100

7.2研究状况和文献综述102

7.3模型和方法简介106

第8章考虑随机利率和随机波动率的固定缴费型养老金寿险模型109

8.1模型描述110

8.2很优问题与问题转换113

8.3H***方程与很优策略116

8.4数值分析120

8.5小结122

第9章考虑随机利率和均值回复回报的固定缴费型养老金寿险模型124

9.1模型描述125

9.2很优问题与问题转换127

9.3H***方程与很优策略131

9.4数值分析136

9.5小结142

第10章考虑随机利率和风险约束的固定缴费型养老金寿险模型144

10.1模型描述144

10.2VaR约束下风险管理147

10.3数值分析154

10.4小结157

第11章总结和展望158

11.1总结158

11.2展望163

参考文献165

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