金融风险计量与管理 王明涛　编著 上海财经大学出版社有限公司，【正版保证】 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云

目前，有关金融风险管理方面的书籍较多，但这些书籍大多是将金融风险管理与金融衍生品混在一起，这不但不利于对金融风险本身的认识，也不利于对风险的分类管理。另外，金融风险管理的基础与前提是风险计量，而同时将金融风险计量与管理放在一起成书的同类型书籍还不多。本书在总结传统金融风险计量与管理的基础上，不但将金融风险计量与金融风险管理的内容有机结合在一起，同时加入“信用风险、流动性风险、操作风险”等金融风险计量管理的内容，以反映的研究成果。

前言

上篇 基础篇

章 金融风险计量与管理概论

节 金融风险计量与管理概述

　一、金融风险的基本概念

　 二、金融风险的分类

　 三、金融风险计量与管理的意义

　 四、金融风险管理的目标、方式与步骤

第二节 金融风险计量与管理的基本理论与方法

　 一、金融风险计量的一般理论与基本方法

　 二、金融风险管理的基本理论

　 三、金融风险管理的基本方法

第三节 主要金融风险计量与管理方法

　 一、市场风险的计量与管理

　 二、利率风险的计量与管理

　 三、信用风险的计量与管理

　 四、流动性风险的计量与管理

　 五、操作风险的计量与管理

　 复习思考题

第二章 金融风险计量的基本理论与方法

节 金融风险计量的基本理论

　一、基于效用函数的风险金计量模型

　 二、Fishburn的一般计量模型

　 三、风险计量的一般标准

第二节 金融风险计量的一般方法

　 一、方差类计量方法

　 二、信息熵方法

　 三、非线性分形几何方法

　 四、下偏矩计量方法

　 五、VaR方法

　 复习思考题

第三章 金融风险管理的基本理论与方法

节 金融风险管理的基本理论

　 一、投资组合理论

　 二、无套利原理

　 三、风险管理制度化理论

第二节 金融风险管理的基本方法

　 一、非系统风险管理方法

　 二、系统风险管理方法

　 复习思考题

第四章 金融风险管理的主要工具——金融衍生品与定价

节 金融远期与金融期货的概念与定价

　 一、金融远期合约的概念与分类

　 二、金融期货的概念与分类

　 三、金融远期与期货的定价

第二节 金融互换的概念与定价

　 一、金融互换的基本概念

　 二、金融互换的定价

第三节 金融期权的概念与定价

　 一、金融期权的基本概念

　 二、金融期权的定价

第四节 信用衍生品的定价

　 一、公司股票和债券的定价——莫顿方法

　 二、可赎回债券的定价

　 三、可转换(不可赎回)债券的定价

　 复习思考题

第五章 金融风险管理的基本方法——金融衍生品的应用

节 金融远期在金融风险管理中的应用

　 一、基本思想

　 二、金融远期的应用实例

　 三、金融远期协议的应用

第二节 金融期货在金融风险管理中的应用

　 一、套期保值的基本原理与基本步骤

　 二、套期保值比率的确定

　 三、期货套期保值实例

　 四、期货套利

第三节 金融互换在金融风险管理中的应用

　 一、基本思想

　 二、金融互换的应用实例

第四节 金融期权在金融风险管理中的应用

　 一、基本思想

　 二、期权价格对各种影响因素变化的敏感性指标

　 三、期权套期保值

　 复习思考题

下篇 应用篇

第六章 市场风险的计量与管理

节 市场风险概述

　 一、市场风险的基本含义

　 二、市场风险的特点

第二节 市场风险计量的一般方法

　 一、波动性方法

　 二、损失波动性方法

　 三、市场因子灵敏度法

　 四、信息论方法

　 五、损失量方法

　 六、压力试验方法与极值分析方法

第三节 VaR的基本概念

　 一、VaR的基本含义

　 二、注意的问题

第四节 ***同分布正态收益率下的VaR计算

　 一、单一证券VaR的计算

　 二、证券组合VaR的计算

　 三、边际VaR的计算

　 四、连续复利正态分布收益率情况下VaR的计算

　 五、含有非线性衍生品组合的VaR计算

第五节 非***同分布正态收益率下的VaR计算

　 一、应用历史收益率密度计算VaR

　 二、可变方差正态分布收益率情况下VaR的计算

　 三、收益率服从混合正态分布情况下VaR的计算

第六节 市场风险的管理方法

　 一、制度化风险管理方法

　 二、分散化投资方法

　 三、价值分析法

　 四、应用金融衍生品管理风险的方法

　 复习思考题

第七章 利率风险的计量与管理

节 利率风险的概念

　 一、利率的定义与计量

　 二、利率风险的含义与影响因素

第二节 利率风险的计量

　 一、利率风险计量的一般方法

　 二、久期计量法

　 三、基点价值计量法

　 四、利率风险的久期凸度计量方法

　 五、利率敏感性缺口模型

第三节 利率风险的管理

　 一、基于利率衍生工具的风险管理

　 二、利用久期管理利率风险

　 三、缺口管理

　 复习思考题

第八章 信用风险计量与管理

节 信用风险的概念

　 一、信用风险的含义

　 二、信用风险的影响因素

　 三、信用风险的主要特点

第二节 信用风险的计量

　 一、专家评级系统

　 二、信用等级计量法

　 三、财务指标模型

　 四、信用差额计量法

　 五、违约概率的计算

　 六、期望损失方法

　 七、KMV模型和“违约距离”方法

　 八、VaR模型

第三节 信用风险的管理

　 一、分散化投资方法

　 二、信用风险分析法

　 三、应用信用衍生品管理信用风险

　 复习思考题

第九章 流动性风险的计量与管理

节 流动性的概念

　 一、流动性的基本含义

　 二、市场流动性的影响因素

第二节 流动性的计量

　 一、价格法

　 二、交易量法

　 三、价量结合法

　 四、时间法

　 五、不同流动性衡量法比较标准

第三节 流动性风险的计量

　 一、流动性风险的内涵与特点

　 二、流动性风险的计量

第四节 流动性风险的管理

　 一、积极发展多层次的金融市场，提高资产的流动性

　 二、在金融市场中引入竞争机制，提高资产的流动性

　 三、进行金融创新，提高资产的流动性

　 四、利用资产交易特征，进行流动性风险管理

　 五、利用组合方法分散流动性风险

　 六、开发流动性衍生品，防范流动性风险

　 七、根据收益率的要求，保留适当的流动性风险

　 复习思考题

第十章 操作风险的计量与管理

节 操作风险的概念

　 一、操作风险的定义

　 二、操作风险的分类

　 三、操作风险的特点

　 四、操作风险与其他金融风险的关系

第二节 操作风险的计量

　 一、操作风险计量方法概述

　 二、操作风险的几种主要计量方法

第三节 操作风险的管理

　 一、操作风险管理的基本方法

　 二、操作风险管理的基本步骤

　 复习思考题

参考文献

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书籍介绍

《金融风险计量与管理》在总结传统金融风险计量与管理的基础上，不但将金融风险计量与金融风险管理的内容有机结合在一起，同时加入“信用风险、流动性风险、操作风险”等金融风险计量管理的最新内容，以反映最新的研究成果。