基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云

基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社电子书下载地址
- 文件名
- [epub 下载] 基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 epub格式电子书
- [azw3 下载] 基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 azw3格式电子书
- [pdf 下载] 基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 pdf格式电子书
- [txt 下载] 基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 txt格式电子书
- [mobi 下载] 基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 mobi格式电子书
- [word 下载] 基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 word格式电子书
- [kindle 下载] 基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 kindle格式电子书
寄语:
新华书店正版,关注店铺成为会员可享店铺专属优惠,团购客户请咨询在线客服!
内容简介:
本书内容共7章。第1章绪论主要介绍研究背景及意义,第2章为理论基础与文献综述,后面的五章是本书的核心内容,主要分为三大部分:已实现波动预测(第3章、第4章)、波动率指数预测(第5章、第6章)、波动率期货定价(第7章)。第3章以离散时间:HAR模型为基础并进行拓展,深入研究金融市场已实现波动的建模和预测,并考察波动率指数和跳跃波动在已实现波动预测方面的信息含量。第4章从基于流动性跨市场信息和基于支持向量回归方法两个角度对已实现波动预测进行拓展,包括流动性对中国股指现货和期货市场已实现波动预测的跨市场非对称动态效应,以及基于非线性支持向量机回归方法与HAR模型来改善已实现波动的样本外预测效果。第5章、第6章以离散时间GARCH模型为基础进行拓展,将高频数据已实现波动的两种分解模式对应的信息分别加入模型进行建模,深入研究成熟市场隐含波动率指数的代表性指标vIx的预测。第5章将已实现波动的跳.扩散分解模式(已实现双幂变差和跳跃变差)引入GARCH模型研究VIX预测,第6章将基于已实现波动的已实现正-负半方差分解模式引人GARCH模型研究VIX期限结构(包含VIX)预测,分别考察高频数据信息在波动率指数预测中的信息含量。第七章主要基于HAR模型提出VIX期货的直接定价法,并充分考虑模型的异方差效应,分别采用HN-GARCH模型和VIX自身的高频数据信息对VIx对数的条件方差进行建模,考察VIX自身的高频数据信息在vIx期货价格定价中的信息含量。
书籍目录:
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究特色
1.4 研究内容和结构框架
第2章 理论基础与文献综述
2.1 波动率概念及特征
2.2 波动率建模
2.3 波动率指数及其衍生品定价
2.4 我国金融衍生品市场发展现状
2.5 已有研究评述
第3章 基于高频数据信息的已实现波动预测研究
3.1 问题的提出
3.2 已实现波动计算及分解
3.3 模型设定
3.4 模型预测
3.5 实证分析
3.6 小结
第4章 基于高频数据信息的已实现波动预测扩展研究
4.1 基于流动性跨市场信息的已实现波动预测
4.2 基于支持向量回归方法的已实现波动预测
第5章 基于高频数据信息的波动率指数预测:跳一扩散分解视角
5.1 问题的提出
5.2 简单GARCH模型下的VIX计算
5.3 DJI-GARCH模型下的VIX计算
5.4 参数估计
5.5 实证分析
5.6 小结
附录A:简单GARCH模型下的VIX计算
附录B:DJI-GARCH模型下的VIX计算
第6章 基于高频数据信息的波动率指数预测:已实现正-负半变差分解视角
6.1 问题的引入
6.2 模型设定
6.3 参数估计及误差度量
*** 实证分析
6.5 MOP策略
6.6 小结
附录A:RV-ud-GARCH模型风险中性变换
附录B:RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限结构计算
第7章 基于高频数据信息的波动率期货直接定价法
7.1 问题的提出
7.2 模型设定
7.3 参数估计和误差度量
7.4 考虑异方差效应的期货定价实证分析
7.5 基于高频数据信息的期货定价实证分析
7.6 小结
附录A:HN-GARCH模型下的VIX期货定价
附录B:HAR模型下的VIX期货定价
附录C:HAR-GARCH模型下的VIX期货定价
附录D:HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期货定价
附录E:HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期货定价
参考文献
作者介绍:
暂无相关内容,正在全力查找中
出版社信息:
暂无出版社相关信息,正在全力查找中!
书籍摘录:
暂无相关书籍摘录,正在全力查找中!
在线阅读/听书/购买/PDF下载地址:
原文赏析:
暂无原文赏析,正在全力查找中!
其它内容:
暂无其它内容!
网站评分
书籍多样性:5分
书籍信息完全性:9分
网站更新速度:7分
使用便利性:9分
书籍清晰度:6分
书籍格式兼容性:7分
是否包含广告:7分
加载速度:8分
安全性:8分
稳定性:5分
搜索功能:9分
下载便捷性:6分
下载点评
- 无多页(395+)
- 简单(679+)
- 无颠倒(358+)
- 推荐购买(63+)
- 傻瓜式服务(349+)
- 一般般(498+)
- azw3(124+)
- 方便(450+)
- 内容完整(624+)
- 不亏(176+)
- 无水印(432+)
- 一星好评(144+)
- 速度快(213+)
下载评价
- 网友 游***钰:
用了才知道好用,推荐!太好用了
- 网友 曾***文:
五星好评哦
- 网友 芮***枫:
有点意思的网站,赞一个真心好好好 哈哈
- 网友 益***琴:
好书都要花钱,如果要学习,建议买实体书;如果只是娱乐,看看这个网站,对你来说,是很好的选择。
- 网友 丁***菱:
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
- 网友 邱***洋:
不错,支持的格式很多
- 网友 薛***玉:
就是我想要的!!!
- 网友 林***艳:
很好,能找到很多平常找不到的书。
- 网友 马***偲:
好 很好 非常好 无比的好 史上最好的
- 网友 养***秋:
我是新来的考古学家
- 网友 孙***美:
加油!支持一下!不错,好用。大家可以去试一下哦
- 网友 菱***兰:
特好。有好多书
- 网友 訾***雰:
下载速度很快,我选择的是epub格式
喜欢"基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社"的人也看了
田野里的机械工程 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
教材全解-高中政治 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
B2B数字营销策略:全链条解析数字营销的实操指南 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
海外直订Bathtime Dance 洗澡舞 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
正版 汉字风云会2 写给画给孩子的汉字故事话说有趣的汉字国的故事 画说细说汉字树说文解字注音版 课外学习读物 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
三天学会纳税(2012全新修订版) 文化发展出版社 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
管理类联考老吕数学要点精编(MBA MPA MPAcc 第4版 2019) mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
华图2015省考陕西省***考试用书专用教材巅峰冲刺最后10套试卷(附520元密训班+99元网校代金券+海量资料+免费题库) mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
我国银行法律制度改革与完善研究 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
元代回族文学家 张迎胜 人民出版社,【正版保证】 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- 建筑抗震疑难释义 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- 语文到底怎么教 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- 2014全国二级建造师执业资格考试真题考点全面突破建设工程法规及相关知识(第3版)(100%全解析,自学无忧。真题精髓,万变不离其宗;复习备考,以不变应万变) mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- 医疗卫生系统招聘 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- 日常生活中的数学 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- 9787542636188 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- 行测极致真题(江苏卷)(共2册) mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- CFA考试核心词汇手册 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- 统计学导论(第三版) mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
- 专业知识(2018中公版安徽省农村商业银行系统招聘考试辅导教材) mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云
书籍真实打分
故事情节:9分
人物塑造:9分
主题深度:8分
文字风格:9分
语言运用:3分
文笔流畅:3分
思想传递:9分
知识深度:8分
知识广度:4分
实用性:5分
章节划分:9分
结构布局:4分
新颖与独特:8分
情感共鸣:9分
引人入胜:3分
现实相关:7分
沉浸感:6分
事实准确性:7分
文化贡献:5分