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量化投资是金融市场一种新兴的投资业务模式，其建立在数学与统计方法之上，同时需要利用计算机算法实现策略并进行交易执行。本书是围绕盘化投资教学编写的教材，是“金融数学教学丛书”中的一本。本书是作者在北京大学和复旦大学连续多年讲授虽化投资相关课程教学经验的总结，在本书中作者尝试对量化投资的基本内容、技术方法和实现过程进行较为全面的、从理论到实践的介绍。本书的许多章节配备了基于中国市场数据的虽化投资策略案例分析，帮助读者感受量化策略实现的具体步骤及真实表现。《BR》本书共七章，前两章为萤化投资基础，随后为虽化择时和择股，最后两章为髙频量化交易。本书以理论为起点，介绍虽化投资的基本方法，并利用案例分析来汇总理论知识，指导实践操作。章末设有相关习题，供读者学习巩固之用，同时章末附有二维码，读者扫码可看髙清彩图。《BR》

丛书序

前言

第1章 量化投资和交易综述 1

1.1 金融投资和量化投资 1

1.2 量化投资的主要资产标的 3

1.3 金融资产定价理论与量化投资 4

1.3.1 金融资产定价理论简介 4

1.3.2 实证金融的研究工作 6

1.3.3 实证金融与量化投资策略 8

1.4 应用数学、统计和机器学习与量化投资 10

1.4.1 建模在量化投资中的作用 10

1.4.2 量化投资中的主要数学和统计方法 11

1.4.3 机器学习方法在资产价格预测中的应用研究 13

1.5 量化投资与量化交易 17

习题一 18

第2章 量化投资策略 19

2.1 投资标的 19

2.2 调仓频率 20

2.3 数据 21

2.4 股票收益率特征***实 23

2.5 投资***建模 30

2.6 ***的叠加 31

2.7 策略评判标准 33

2.8 案例：两资产等权重投资组合 38

习题二 42

第3章 量化择时模型 44

3.1 均线 44

3.2常见趋势型技术指标 46

3.3常见反转型技术指标 49

3.4线性滤波 51

3.5线性回归 54

3.6 HP滤波 56

3.7 L1滤波 58

3.8 Fourier滤波 59

3.9 Kalman滤波 63

3.10案例：螺纹钢期货主力合约分钟频率择时 68

习题三 74

第4章 经典资产定价模型及量化策略 75

4.1收益和风险度量 75

4.2现代资产组合理论 77

4.3资本资产定价模型和单因子模型 85

4.4套利定价理论和多因子模型 89

4.5案例：低beta择股策略 97

习题四 105

第5章 多因子选股模型 106

5.1从单因子到多因子 106

5.2提取因子收益和因子暴露 108

5.3因子的类型 111

5.4因子的选取 115

5.5因子的剥离 118

5.6 因子的整合 123

5.7基准的选取 124

5.8建立多因子投资组合 127

5.9案例：沪深300指数增强策略 131

习题五 143

第6章 算法交易 144

6.1交易执行的基本概念 144

6.1.1交易所与交易者 144

6.1.2交易指令 146

6.1.3订单簿 147

6.1.4交易执行的相关问题 149

6.2基于价格过程的…下单模型 149

6.2.1 Bertsimas-Lo…下单模型 151

6.2.2 Almgren-Chriss…下单模型 152

6.2.3 TWAP与VWAP 155

6.3基于订单簿的…下单模型 156

习题六 162

第7章 高频策略 163

7.1做市商交易模型 1…

7.2 Avellaneda-Stoikov库存模型 168

7.3高频投资策略 170

7.3.1高频数据特征 171

7.3.2高频投资策略 172

7.3.3我国资本市场的高频投资 179

7.4案例：沪深300股指期现高频套利 179

习题七 188

参考文献 189

孙健教授，在复旦大学经济学院和数学科学学院任教, 此前在摩根士丹利和其他金融机构任职, 在纽约从事衍生品定价和交易工作将近 20 年.

吴岚教授，在北京大学数学科学学院任教, 担任金融数学系主任,有 20 多年从事金融数学的教学与科研的经历.

赵朝熠博士,北京大学在读, 吴岚教授的学生, 主要研究方向包括高维统计、因子投资、可持续投资、市场微观结构等, 开展了大量量化投资研究和实践工作.

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编辑推荐

金融数学教学丛书之一

打造量化投资入门教材

结合中国教育、业界实际

全书以最优化为核心方法

量化择时、量化择股、量化执行

打造相对完善的教学体系

媒体评论

特点1. 以理论为起点, 介绍量化投资基本方法, 利用案例分析来汇总理论知识, 指导实践操作.

特点2. 力图不断总结实践中的有效方法, 充实量化投资从业者 “工具库”.

特点3. 配备基于中国市场数据的量化投资策略案例分析, 帮助读者感受量化策略实现的具体步骤及真实表现.

特点4. 分量化择时、量化择股、量化执行三部分, 以最优化为核心方法，打造相对完善的量化投资教学体系

特点5. 教学辅助资源齐备易于教学：电子课件 程序源数据.

书籍介绍

量化投资是金融市场一种新兴的投资业务模式，其建立在数学与统计方法之上，同时需要利用计算机算法实现策略并进行交易执行。本书是围绕盘化投资教学编写的教材，是“金融数学教学丛书”中的一本。本书是作者在北京大学和复旦大学连续多年讲授虽化投资相关课程教学经验的总结，在本书中作者尝试对量化投资的基本内容、技术方法和实现过程进行较为全面的、从理论到实践的介绍。本书的许多章节配备了基于中国市场数据的虽化投资策略案例分析，帮助读者感受量化策略实现的具体步骤及真实表现。

本书共七章，前两章为萤化投资基础，随后为虽化择时和择股，最后两章为髙频量化交易。本书以理论为起点，介绍虽化投资的基本方法，并利用案例分析来汇总理论知识，指导实践操作。章末设有相关习题，供读者学习巩固之用，同时章末附有二维码，读者扫码可看髙清彩图。