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内容简介:
Risk control and derivative pricing have become of major
concern to financial instituti***, and there is a real need for
adequate statistical tools to measure and anticipate the amplitude
of the potential moves of the financial markets. Summarising
theoretical developments in the field, this 2003 second edition has
been substantially expanded. Additional chapters now cover
stochastic processes, Monte-Carlo methods, Black-Sc***s theory,
the theory of the yield curve, and Minority Game. There are
discussi*** on ***ects of data ***ysis, financial products,
non-linear correlati***, and herding, feedback and agent based
models. This book has become a classic reference for graduate
students and researchers working in econophysics and mathematical
finance, and for quantitative ***ysts working on risk management,
derivative pricing and quantitative trading strategies.
书籍目录:
Foreword
Preface
1. Probability theory: basic noti***
2. Maximum and addition of random variables
3. Continuous time limit, Ito calculus and path integrals
4. Analysis of empirical data
5. Financial products and financial markets
6. Statistics of real prices: basic results
7. Non-linear correlati*** and volatility fluctuati***
8. Skewness and price-volatility correlati***
9. Cross-correlati***
10. Risk measures
11. Extreme correlati*** and variety
12. Optimal portfolios
13. Futures and opti***: fundamental concepts
14. Opti***: hedging and residual risk
15. Opti***: the role of drift and correlati***
16. Opti***: the Black and Sc***s model
17. Opti***: some more specific problems
18. Opti***: minimum variance Monte-Carlo
19. The yield curve
20. Simple mechanisms for anomalous price statistics
Index of most important symbols
Index
作者介绍:
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其它内容:
书籍介绍
Risk control and derivative pricing have become of major concern to financial instituti***, and there is a real need for adequate statistical tools to measure and anticipate the amplitude of the potential moves of the financial markets. Summarising theoretical developments in the field, this 2003 second edition has been substantially expanded. Additional chapters now cover stochastic processes, Monte-Carlo methods, Black-Sc***s theory, the theory of the yield curve, and Minority Game. There are discussi*** on ***ects of data ***ysis, financial products, non-linear correlati***, and herding, feedback and agent based models. This book has become a classic reference for graduate students and researchers working in econophysics and mathematical finance, and for quantitative ***ysts working on risk management, derivative pricing and quantitative trading strategies.
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很好,能找到很多平常找不到的书。
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书籍真实打分
故事情节:7分
人物塑造:4分
主题深度:6分
文字风格:3分
语言运用:8分
文笔流畅:7分
思想传递:6分
知识深度:3分
知识广度:8分
实用性:6分
章节划分:5分
结构布局:6分
新颖与独特:8分
情感共鸣:5分
引人入胜:3分
现实相关:8分
沉浸感:7分
事实准确性:3分
文化贡献:3分