基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云

　　《基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究》围绕信用风险的违约相依性与传染性两个问题展开，在对信用风险量化理论和违约相依产生原理进行系统分析的基础上，结合copula方法构建基于违约相依的信用风险度量框架，利用我国资产关联上市公司样本对违约相依信用风险的度量与传染效应进行了实证研究，提出实施信用组合风险量化管理、设置风险限额机制和制订传染免疫计划等策略，以利于银行对违约相依的信用风险进行有效防范和控制。

章 绪论

节 背景与意义

第二节 目的和思路

第三节 文献综述

第四节 研究内容与研究方法

第二章 信用风险量化的理论基础与模型

节 信用风险量化的理论基础

第二节 信用风险量化模型

第三节 现代信用风险量化模型应用

第四节 本章小结

第三章 违约相依的产生原理及影响因素分析

节 违约相依的产生原理

第二节 违约相依的分类

第三节 违约相依的特征分析

第四节 违约相依的影响因素分析

第五节 本章小结

第四章 基于copula函数的违约相依风险定量分析

节 copula理论及方法介绍

第二节 相依性测度

.第三节 copula函数的选择

第四节 基于copula函数的违约相依风险度量模型构建

第五节 本章小结

第五章 违约相依的信用风险测度与***组合研究

节 度量违约相依风险的框架与步骤

第二节 信用风险的量化指标

第三节 违约相依风险测度--基于我国资产关联"系"公司的实证

第四节 基于cvar的银行***组合优化配置

第五节 本章小结

第六章 违约相依引起的信用风险传染效应分析

节 违约传染机制的解释

第二节 信用违约风险传染效应描述

第三节 我国资产关联上市公司信用风险传染效应的实证

第四节 本章小结

第七章 违约相依风险的防范与控制策略研究

节 事前评估--实施有效的信用组合风险量化管理

第二节 事中控制--设置违约相依风险的限额管理机制

第三节 事后跟踪--制订信用风险传染的免疫计划

第四节 本章小结

第八章 全书总结与展望

节 本书的内容总结

第二节 本书的创新

第三节 本书的局限性和研究展望

英文人名翻译表

参考文献

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书籍介绍

《基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究》围绕信用风险的违约相依性与传染性两个问题展开，在对信用风险量化理论和违约相依产生原理进行系统分析的基础上，结合copual方法构建基于违约相依的信用风险度量框架，利用我国资产关联上市公司样本对违约相依信用风险的度量与传染效应进行了实证研究，提出实施信用组合风险量化管理、设置风险限额机制和制订传染免疫计划等策略，以利于银行对违约相依的信用风险进行有效防范和控制。