利率模型理论和实践 第2版 mobi 下载 网盘 caj lrf pdf txt 阿里云

　　本书是一部详细讲述利率模型的书，旨在将该领域的理论和实践联系起来，在版的基础上增加了许多新特征。有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分得到了极大的丰富，已有内容扩充为几个新的章节。书中增加了瞬时相关矩阵的历史估计，局部波动动力学和*波动模型，全面讲述了*发展较快的不确定波动率方法。跟膨胀有关的衍生品定价讲述的较为详细。

读者对象：数学专业研究生、老师和经济、金融的相关人员。

Preface

Abbreviati*** and Notation

Part Ⅰ.ASIC DEFINITIONS AND NO ARBITRAGE

　1.Definiti*** and Notation

　2.NO-Arbitrage Pricing and Numeraire Change

Part Ⅱ.FROM SHORT RATE MODELS TO HJM

　3.One-factor short-rate models

　4.Two-Factor Short-Rate Models

　5.The Heath-Jarrow-Morton(HJM) Framework

Part Ⅲ.MARKET MODELS

　6.The LIBOR and Swap Market Models(LFM and L***)

　7.Cases of Calibration of the LIBOR Market Model

　8.Monte Carlo Tests for LFM Analytical Approximati***

Part Ⅳ.THE VOLATILITY ***ILF

　9.Including the Smile in the LFM

　10.Local-Volatility Models

　11.Stochasti-Volatility Models

　12.Uncertain-Parameter Models

Part Ⅴ.EXAMPLES OF MARKET PAYOFFS

　13.Pricing Derivatives on a Single Interest-Rate Curve

　14.Pricing Derivatives on Two Interest-Rate Curves

Part Ⅵ.INFLATION

　15.Pricing of Inflation-Indexed Derivatives

　16.Inflation Indexed Swaps

　17.Inflation-Indexed Caplets/Floorlets

　18.Calibration to market data

　19.Introducing Stochastic Volatility

　20.Pricing Hybrids with an Inflation Component

Part Ⅶ.CREDIT

　21.Introduction and Pricing under Counterparty Risk

　22.Intensity Models

　23.CDS Opti*** Market Models

Part Ⅷ.APPENDICES

　A.Other Interest-Rate Models

　B.Pricing Equity Derivatives under Stochastic Rates

　C.A Crash Intro to Stochastic Differential Equati*** and Poisson Processes

　D.***seful Calculation

　E.A Second Useful Calculation

　F.Approximating Diffusi*** with Trees

　G.Trivia and Frequently Asked Questi***

　H.Talking to the Traders

References

Index

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书籍介绍

《利率模型理论和实践(第2版)》是一部详细讲述利率模型的书，旨在将该领域的理论和实践联系起来，在第一版的基础上增加了许多新特征。有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分得到了极大的丰富，已有内容扩充为几个新的章节。书中增加了瞬时相关矩阵的历史估计，局部波动动力学和随机波动模型，全面讲述了最新发展较快的不确定波动率方法。跟膨胀有关的衍生品定价讲述的较为详细。

读者对象：数学专业研究生、老师和经济、金融的相关人员。